Matlab与金融模型分析的作品鉴赏

1. Matlab与金融模型分析的作品鉴赏

该书每章对应一个经济金融方面的专题，各章内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，再结合适当编程，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者通过阅读本书，既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

2. Matlab与金融模型分析的内容简介

《Matlab与金融模型分析》主要介绍了经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。

3. Matlab与金融模型分析的介绍

《Matlab与金融模型分析》是2007年合肥工业大学出版社出版的图书，作者是邓留保、李柏年、杨桂元。

4. 金融建模的作品目录

前言第1部分 债券的收益率和敏感性第1章 债券收益率和定价 / 11.1 到期收益率 / 11.1.1 概念和公式 / 11.1.2 在excel中计算债券收益率 / 21.1.3 有效收益率和连续复合收益率 / 61.2 零息率 / 71.2.1 概念和计算方法 / 71.2.2 用excel计算零息率 / 91.2.3 用vba程序计算零息率 / 131.3 远期利率 / 161.4 债券定价 / 181.4.1 用excel函数定价债券 / 181.4.2 计算债券的全价 / 191.4.3 用零息率给债券定价 / 221.4.4 用自定义函数给债券定价 / 22参考书目 / 24第2章 债券的利率敏感性及其尺度 / 252.1 影响债券价格利率敏感性的两个因素 / 252.2 用excel分析债券的利率敏感性 / 262.2.1 债券期限对债券利率敏感性的影响 / 262.2.2 债券付息速度对债券利率敏感性的影响 / 282.3 债券的久期和凸性 / 312.3.1 久期 / 312.3.2 凸性 / 332.4 在excel中构建久期和凸性模型 / 352.5 在excel中构建债券价格敏感性模型 / 382.6 用vba编写久期和凸性的用户自定义函数 / 41参考书目 / 44第2部分 组合管理第3章 组合的回报和风险 / 453.1 单项资产的预期回报和风险 / 463.2 组合的预期回报和风险 / 483.2.1 组合的分散化效应 / 483.2.2 两资产组合的预期回报和方差 / 493.2.3 有多种资产的组合的预期回报和方差 / 513.3 两资产组合的excel模型 / 523.4 多资产组合的excel模型 / 553.5 在excel中用矩阵乘法计算协方差矩阵 / 593.6 用vba过程计算组合预期回报和风险的vba / 603.6.1 计算资产回报的sub过程“assetsreturn” / 613.6.2 计算方差协方差的sub过程“varcovarmatrix” / 623.6.3 计算方差协方差的sub过程“covarmatrixbyprices” / 633.6.4 计算方差协方差的函数“covarmatrix(returns)” / 653.6.5 计算方差协方差的函数“covmatrixbyprices(prices)” / 653.6.6 直接计算组合预期回报和风险的函数“covandstdander(prices, w)” / 66参考书目 / 68第4章 组合优化模型 / 694.1 有效前沿及其数学解释 / 694.1.1 将约束代入目标函数求解有效组合 / 694.1.2 使用huang chi-fu模型求解有效组合 / 714.1.3 包含无风险资产的组合和资本市场线cml / 724.1.4 凹规划中的有效组合求解法 / 744.2 用公式计算有效组合和有效前沿 / 744.2.1 给定风险下求解有效前沿 / 744.2.2 给定期望回报下求解有效前沿 / 794.3 用excel的“规划求解”计算有效组合和有效前沿 / 814.3.1 使用excel的“规划求解”发现有效组合 / 814.3.2 借助连续调用“规划求解”的vba过程生成有效前沿 / 834.4 不可卖空条件下的有效组合和有效前沿 / 88附录4a 组合方差对组合资产权重的一阶偏导数 / 92参考书目 / 93第5章 资本资产定价模型 / 945.1 单指数模型 / 945.2 证券市场线 / 965.3 用一元回归分析估计股票回报的系统风险 / 975.4 用“linest”函数构建股票回报的回归分析模型 / 1015.5 用excel构建证券市场线模型 / 107参考书目 / 110第6章 在险价值 / 1116.1 在险价值的概念和计算方法 / 1116.1.1 在险价值的概念 / 1116.1.2 计算在险价值的方法 / 1136.1.3 预期亏损（条件var） / 1166.2 在险价值分解 / 1166.3 用excel估计单个资产的var / 1186.4 用excel估计组合分析的var / 1226.4.1 方差协方差模型 / 1226.4.2 单指数模型 / 1236.5 用excel估计组合模拟的var / 1256.5.1 历史模拟法 / 1256.5.2 蒙特卡罗模拟法 / 1276.6 用excel构建var分解模型 / 1296.7 回测 / 1306.7.1 二项式检验 / 1316.7.2 z检验 / 1336.7.3 似然比（lr）检验 / 1346.8 用excel回测var / 135参考书目 / 139第3部分 期权定价第7章 二项式期权定价模型 / 1417.1 期权及其价值决定因素 / 1417.2 期权定价一般方法 / 1457.2.1 股票价格的二项随机游走 / 1457.2.2 风险中性概率 / 1477.2.3 期权定价的一般步骤 / 1487.3 期权定价的复制组合法 / 1507.4 期权定价的风险中性法 / 1537.4.1 crr模型 / 1537.4.2 jr模型 / 1567.5 股票价格的二项分布与对数正态分布 / 158附录7a 对数正态分布 / 161参考书目 / 162第8章 用excel构建二项式期权定价模型 / 1638.1 用excel构建复制组合期权定价模型 / 1638.2 用excel构建风险中性期权定价模型 / 1668.3 用vba程序构建二项式期权价格模型 / 1698.4 用vba程序构建复杂的二项树 / 1728.4.1 生成带公式二项树的vba代码 / 1728.4.2 生成对称二项树的vba代码 / 174参考书目 / 180第9章 布朗运动和伊藤公式 / 1819.1 导言 / 1819. 2 布朗运动 / 1819.2.1 随机游走 / 1829.2.2 作为随机游走极限的布朗运动 / 1849.2.3 二次变差 / 1859.2.4 用excel构造随机游走和布朗运动 / 1879.3 伊藤过程和伊藤积分 / 1919.4 伊藤公式 / 1939.5 股票价格过程 / 195参考书目 / 200第10章 布莱克-斯科尔斯模型 / 20110.1 布莱克-斯科尔斯方程 / 20110.2 布莱克-斯科尔斯公式 / 20310.3 布莱克-斯科尔斯公式推导 / 20510.4 希腊字母 / 20710.5 暗含的波动性 / 21210.6 期权定价的蒙特卡罗方法 / 215参考书目 / 226附 录附录a excel简介 / 227a.1 excel设置 / 227a.2 excel的重要函数及其应用示例 / 230附录b vba简介 / 236b.1 vba和vbe / 236b.2 vba过程 / 237b.3 vba的变量类型和运算符 / 239b.4 vba的语句 / 241b.5 vba语句的构件 / 243b.6 vba过程的调试 / 244