Theta值的含义

1. Theta值的含义

随着权证的剩余期限的缩短，Theta的数值理论上会相对上升。也就是说，越临近到期日，时间值损耗得越快。尤其是临近到期日的价外权证，由于内在价值为零，其价值仅仅包含时间价值，因此时间值损耗非常厉害。投资者如果投资这样的权证，一旦看错方向，持有权证的成本是很高的。假设其他条件不变时，投资者可以利用Theta值粗略计算继续持有权证的时间成本。Theta的数值越大，成本就越高。因此，在震荡行情中，长期持有权证，尤其是Theta数值较高的权证是不划算的。因为即使其他条件不变，投资者也将不断遭受权证时间价值损耗所带来的损失，临近到期的权证更是如此。因此，只有在趋势明朗时，投资者长期持有权证才较为划算。

2. 美股期权交易如何计算？

3. Theta值的规律

公式为：Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。

4. 问一个关于美股期权的问题

一般行权要另行发指令的，你没有进行相关行权操作视为是放弃行权，还有就是期权的结算方式也不一定是要实物行权，也有现金结算的，对于无价值的期权不会进行现金结算。交易期权时要注意相关交易结算方式。

5. 期权组合的theta指的是

D  马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

6. 请教期权theta为正的情形该如何理解

theta描述期权合约时间价值损耗的快慢程度，表示随着期权剩余期限每单位时间流失，期权价格变化程度，theta之通常是负的，表示期权合约的价值会随着时间的流逝而消失，但是有些认沽期权的theta值可能是正的
通常是负的，很好理解，时间越接近行权日，那么合约的价值越少当然越少，负的啊
有人的答案：

突然想到可否这样解释深度实值时无红利的欧式看跌期权的负theta：
由于美式看跌期权在深度实值的时候提前执行或许是一个更好的选择（这个证明过程HB上有详尽的分析），因此若不能提前执行，那么时间价值为负，即是欧式的处境。
时间价值为负=theta为正。

如此推断的话
处于实值的附有很高利率的外汇的美式看涨期权也应该是可以考虑提前执行的？
这个又和我们一般理解的美式看涨期权的最优选择是不提前执行而是直接交易期权的一般情形相悖了，这又是为什么啊！

就是深度实质的认沽期权特殊品种行权收益更大，所以能变成正的

7. 美股期权问题？

首先，你买的是CALL，也就是看涨期权，2020年1月17日到期，行权价20 ，1手期权对应100股股票，权利金是1美金，你买入5手，成本是5×100×1，也就是500美金。
如果到期，你的股票低于20元，你的期权也就没有行权价值，对于美股期权问题美股研究社有关于期权到期日的详细解释你损失的本金是500美元。如果到期日的时候，你的股票是25美元，你可以选择在到期日卖出你的期权，那个时候你的期权权利金应该在5美元，你卖出后的收益是2500-500=2000美金。
最好还是选择在到期日卖出你的期权，而不是行权。两个原因，一个是行权本身你还需要交给券商行权费，另外一个是，行权本身还会占用你的资金，你需要用你的资金，以20美元的价格买入500股股票，占用了你10000美金的资金，不划算。

8. 美股期权行权

不要的
简单的说行权的方式跟买卖股票是一样的
只是在long call的时候，需要选择一个strike和一个时间点

公司上市后不能用合同协议价购买股票是怎么回事
这个合同协议价 应该是公司给予员工的一个福利，公司上市前用这个既定的价格购买，这个价格通常低于上市价格的
公司上市后购买股票是按股价来买的 当然不能用协议价买了

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